Cointegrated विदेशी मुद्रा जोड़े के सर्वाधिक अस्थिर

सहसंबंध और संयोजी जोड़े के साथ संबंधों का विश्लेषण व्यापार या मार्केट तटस्थता को खुदरा व्यापारी के लिए सीमित आवेदन के साथ जटिल हेज फंड शैली की रणनीति के रूप में लंबे समय से देखा जा रहा है। सहसंबंध और सांकेतिकरण पर हमारी श्रृंखला के भाग के रूप में। हमने सोचा कि जोड़ी व्यापार के अवसरों और परिदृश्यों की पहचान करने के लिए दोनों प्रतिगमन पैटर्न प्रभावी तरीके से उपयोग किए जा सकते हैं, और यह संभवतया कम करने के तरीके को कम करने के लिए कैसे फायदेमंद होगा। एक रहस्यन जो चारों ओर से घेरे और इसके जटिलता को एक दृश्य के दृष्टिकोण से देखा गया है, कुछ व्यापारियों ने कुछ हद तक बंद कर दिया है। मजे की बात है, जैसा कि मैं इस पोस्ट को लिखता हूं, वर्तनी की जांच एक शब्द के रूप में सांकेतिकरण की पहचान नहीं करता है, जो आपको यह संकेत देता है कि शब्द कितनी बार संदर्भित होता है। अच्छे जोड़े ट्रेडों की पहचान करना हालांकि कई फ़ार्मुलों या परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है, जो सबसे व्यापक रूप से अपनाया गया है, यह बढ़ी डिकी फुलर (एडीएफ) टेस्ट का है। पी-वैल्यू तैयार करना, परीक्षण से व्यापारी को यह पता करने की अनुमति मिलती है कि एक कुशल और सरलीकृत तरीके से दो श्रृंखला कैसे तय की गई है। इसे संदर्भ में डालने के लिए, यदि मुद्रा ए और मुद्रा बी की कीमत मॉडल में डाली जाती है और पी-मान 0.02 पर आती है, तो यह दर्शाता है कि 2 समय दो चर स्थिर नहीं हैं या 98 समय के समय वे संकलित हैं सुनिश्चित करें कि आप अच्छे मूल्यों (जैसे दैनिक चार्ट पर 3 साल) का उपयोग करते हैं, अन्यथा गणना आपको सबसे सटीक संकेत नहीं दे सकती है। कई ऐसी साइटें हैं जहां आप एडीएफ परीक्षण के एक एक्सेल संस्करण को क्वांटकोड सहित डाउनलोड कर सकते हैं गणना प्रक्रिया में अगले भाग के संबंध को बाहर काम करना है यह अनुशंसा की जाती है कि कई बार फ़्रेम का उपयोग रैखिक प्रतिगमन के चक्र की एक तस्वीर को भी चित्रित करने के लिए किया जाता है। इस बात पर प्रकाश डालने के लिए कि कितना विसंगति हो सकती है, हमने EURUSDGBPUSD और गोल्डसिल्वर पार्टनर्स पर स्कैन चलाया। परिणाम बहुत दिलचस्प थे 30 दिन का सहसंबंध: 73.46 2 वर्ष सहसंबंध: 64.8 9 13 वर्ष सहसंबंध: 89.20 2 वर्ष का सम्मिलन: 13 दीर्घकालिक संबंध इंगित करता है कि जोड़े बहुत समान पथ को ट्रैक करते हैं। हालांकि एक अल्पकालिक आधार पर, वे धीरे-धीरे अलग-अलग कदम उठाएंगे। एक संयोग के आधार पर, पिछले दो वर्षों में केवल 13 बार ही जोड़े वापस उसी अर्थ में वापस आ गए हैं। 30 दिन का सहसंबंध: 94.98 2 वर्ष सहसंबंध: 26.9 9 13 वर्ष सहसंबंध: 95.3 2 वर्ष का सम्मिलन: 85 दो साल के अंतराल पर प्रकाश डाला गया कि कीमतें कैसे लंबी अवधि और अल्पावधि पर्वत से बाहर हैं। सिक्का के आंकड़े के मुताबिक, सोने और चांदी दोनों की कीमतें उसी समय 85 बार वापस आ गईं। निष्कर्ष सोने और चांदी EURUSD और GBPUSD की तुलना में बेहतर जोड़ी व्यापार है। सांकेतिकरण और सहसंबंध तकनीकी अब हमने निर्धारित किया है कि सोने और चांदी उच्चतम संबंध और संयोग को दर्शाते हैं, हमें विशिष्ट प्रविष्टि और निकास बिंदुओं के लिए तकनीकी का विश्लेषण करना होगा। नीचे दिए गए उदाहरण में, तीन विशिष्ट ग्राफ़िकल प्रतिनिधित्व हैं (शीर्ष चार्ट सोने की कीमत है, मध्य चार्ट प्रतिगमन सहसंबंध है, और नीचे का चार्ट चांदी का मूल्य है)। रेखीय प्रतिगमन अवधि 360 दिनों के साथ वापस नहीं देखने के लिए। एक चार्ट दिखा रहा है कि सोना, चांदी और उनके सहसंबंध इस आरेख में एक वर्ष की अवधि में दो संभावित प्रवेश और निकास बिंदु थे। अगस्त में, 360 रिग्रेशन चैनल ने संकेत दिया था कि रेखीय मान 3 डी मानक विचलन से ऊपर की अवधि के बाद इसका मतलब वापस कर देगा। चार्ट के अनुसार, एक लघु गोल्ड और लांग रजत जोड़ी संकेत शुरू हो गया होता। दूसरा व्यापार दिसंबर में आया, जिसमें रैखिक रेखा नीचे मानक विचलन चैनल के माध्यम से वापस आ गई थी। उपरोक्त उदाहरण के संदर्भ में, हम कई ऐसे मुद्दों देख सकते हैं जो प्रदर्शन पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। वक्र फिटिंग के रूप में सामान्यतः जाना जाता है सबसे अच्छा एक विशिष्ट श्रृंखला के रूप में वर्णन किया जाता है जो कि प्रदर्शन के वास्तविक और स्पष्ट चित्र दिए बिना एक समय चरम को फ़िट करता है। ऐसी रणनीतियां जिनकी भविष्य की कीमत या बड़े ऐतिहासिक डेटा की परिभाषा की आवश्यकता होती है, आमतौर पर वक्र फिट होते हैं। कागज पर यह बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन असली व्यापार परिदृश्य में, परिणाम पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। 360 प्रतिगमन चैनल चार्ट नमूना (वक्र फिटिंग) परीक्षा से बाहर नहीं निकला। जैसा कि नीचे देखा जा सकता है, जब वापस देखने की अवधि 162 दिनों में संशोधित की जाती है, संकेत पूरी तरह से अलग होगा। प्रतिगमन चैनल के लिए एक चलती विंडो कम वक्र फिटिंग के लिए कम अवसर प्रदान करता है जोड़े ट्रेडिंग में वक्र फिटिंग के लिए एक समाधान रेखीय प्रतिगमन अवधि को कम खिड़की या समय सीमा को कम करना है। यद्यपि यह अस्थिर आंदोलनों की संवेदनशीलता का कारण बन सकता है, इससे परिदृश्यों को आगे बढ़ाने के संभावित जोखिम को कम किया जा सकता है। व्यापारियों को जोड़ी के संबंध और संयोग मूल्यों में परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बाजार में ग़लत ढंग से या वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं के कारण तेज़ी से बदलाव कर सकते हैं। एक उत्तर छोड़ दें उत्तर रद्द करेंइस वेबसाइट पर निहित किसी भी लेख, सिस्टम, रणनीतियों, समीक्षा, रेटिंग, समाचार, अनुसंधान, विश्लेषण, कीमतों या अन्य जानकारी, इसके सहयोगी या योगदानकर्ताओं द्वारा, सामान्य बाजार कमेंटरी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह नहीं बनती है । के बारे में किसी भी हानि या क्षति के लिए देयता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, लाभ का कोई नुकसान शामिल है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह की जानकारी के उपयोग या रिलायंस से उत्पन्न हो सकता है। कॉपीराइट कॉपी 2017 के बारे में सर्वाधिकार सुरक्षित। जोखिम प्रकटीकरण: मार्जिन पर ट्रेडिंग फॉरेक्स जोखिम का एक उच्च स्तर है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। उत्तोलन का उच्च स्तर आपके और साथ ही आपके लिए काम कर सकता है। विदेशी मुद्रा में निवेश करने का निर्णय लेने से पहले आपको सावधानी से अपने निवेश के उद्देश्यों, अनुभव के स्तर, और जोखिम की भूख पर विचार करना चाहिए। संभावना यह है कि आप अपने कुछ या सभी शुरुआती निवेश के नुकसान को बरकरार रख सकते हैं और इसलिए आपको पैसे का निवेश नहीं करना चाहिए, जिसे आप खोना नहीं चाहते। आपको विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़े सभी जोखिमों से अवगत होना चाहिए, और यदि आपको कोई संदेह है, तो एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना चाहिए।